خامساً ) استخدام اسلوب الاحتمالات في تقدير متطلبات السيولة :

مثال : 

يمكن استخدام الاحتمالات عند تقدير الحاجة للاحتياطيات النقدية مقابل الودائع والقروض . هنا يقوم المصرف بصياغة مشاهد (سيناريوهات) أو مراكز السيولة على اساس اسوأ حالة والحالة المعتدلة، وأفضل حالة، وتحديد احتمالات تحقق أي منها. 

(أ) أسوا مركز سيولة محتمل في المصرف:

افرض ان نسبة نمو الودائع هي أدنى بكثير من توقعات إدارة المصرف، بحيث ان مجموع الودائع يقل عن أدنى نقطة تحققت في خلال مدة محددة في المصرف. أضف لذلك، ان طلبات القروض من العملاء الجيدين تفوق كثيراً توقعات الإدارة، بحيث ان مجموع القروض يفوق أعلى نقطة تحققت خلال المدة نهائياً في المصرف. في حالة كهذه، يواجه المصرف أقصى ضغط على أمواله السائلة المتاحة، لأن نمو الودائع لا يسد النمو في القروض. ولابد من مواجهة العجز في السيولة، وبحجم كبير، حيث يتطلب الامر صياغة خطة عمل لتعبئة مصادر السيولة الإضافية وبأحجام كبيرة.

(ب) أفضل مركز سيولة محتمل في المصرف:

افرض ان نسبة نمو الودائع تفوق كثيراً توقعات الإدارة، بحيث ان مجموع الودائع يفوق أو تقارب أعلى نقطة تحققت خلال مدة محددة بالمصرف أضف لذلك، ان طلبات القروض من العملاء الجيدين تقل كثيراً عن توقعات الإدارة، بحيث ان مجموع القروض يقل كثيراً عن أدنى نقطة تحققت خلال المدة ذاتها في المصرف. في حالة كهذه يواجه المصرف الحد الأدنى من الضغط على احتياطيات السيولة، لأن نمو الودائع يفوق كثيراً نمو القروض. هنا يستعد المصرف لمركز فائض في السيولة، وبحجم كبير، ويتولى وضع خطة عمل لاستثمار هذه الأموال الفائضة في موجودات مريحة لتعظيم العائد للمصرف.

جـ) المركز الوسط المحتمل لسيولة المصرف:

هنا يقف المصرف وسطاً بين المركزين السابقين وتكاد ان تتوازن نسب نمو الودائع مع نسب نمو القروض، أو أن أحدهما يفوق الآخر بمبالغ محدودة. وهو المركز الأكثر احتمالاً في التحقق.

د ) حساب متطلبات السيولة

في هذا الإطار، واستناداً إلى أسلوب الاحتمالات لا بد من حساب "متطلبات السيولة المتوقعة" (Expected Liquidity Requirements) باستخدام احتمالات تحقق أي من المراكز الثلاثة أعلاه، كما بالمثال :ادناه على هذا الأساس، تحسب "متطلبات السيولة المتوقعة" بموجب معادلة الاحتمالات الآتية :  

على هذا الاساس تحسب "متطلبات سيولة المتوقعة" بموجب المعادلة الاحتمالات الاتية :

أي أنه على سبيل المتوسط، يجب ان تخطط الإدارة لوجود ما يقارب (10) مليون دينار من السيولة الفائضة وتدرس إمكانات استثمار ذلك المبلغ المتوقع. أضف لذلك، لا بد ان تكون لدى الإدارة "خطة طوارىء" لتعبئة السيولة المضافة، فيما لو تحقق أسوأ مركز للسيولة للمدة القادمة .

مواضيع ذات صلة

دراسـة حـالـة (التـنـبؤ بأداء المـصـرف الوطـنـي)

وسـائـل رقابـة تـنفـيذ المـوازنـة في المؤسسات المـصرفيـة

رقابة تنفيذ الموازنة المصرفية الشاملة (طبيعة رقابة الموازنة وخطواتها الرئيسة، في إطارها التنظيمي والإنساني)

استثمار الأموال الفائضة موسمياً في المصارف و الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول

الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة أو خطة السيولة الموسمية للمصـارف

الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف

الاحتياطيات الثانوية اللازمة للاحتياجات السنوية المحتملة للمـصارف

أسـلوب هـيـكلة الأمـوال في المؤسسات المصرفيـة

أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار في المـصارف

المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف في إطار المبادلة بين المخاطرة والعائد في المـصارف

قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف

القـوائـم المـاليـة للمـصـرف